Mario Lefebvre
B.Sc., M.Sc. (Montréal), Ph.D. (Cambridge)
Full Professor
Department of Mathematical and Industrial Engineering
Department of Mathematical and Industrial Engineering
Research interests and affiliations
Research interests
- Stochastic processes
- Stochastic optimal control
- Applied probability.
Expertise type(s) (NSERC subjects)
- 3007 Stochastic processes
- 3008 Applied probability
- 2956 Optimization and optimal control theory
- 2960 Mathematical modelling
Publications
Recent publications
Journal article
Journal article
Journal article
Journal article
Lefebvre, M. (2025). A Homing Problem for a Geometric Brownian Motion and Its Integral. WSEAS Transactions on systems and control, 20, 9-12.
Lefebvre, M. (2025). Bounds for the value function and optimal control in homing problems. Arabian Journal of Mathematics.
Lefebvre, M. (2025). Controlled Filtered Poisson Processes. Mathematics, 13(2), 12 pages.
Lefebvre, M., & Chafi, M. (2025). Exit times and places for a wright-fisher process with and without jumps. Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Mathematics and Its Application, 17(3), 39-54.
See all publications (306)
Teaching
Processus stochastiques. Probabilités et Statistique. Équations différentielles.
Supervision at Polytechnique
COMPLETED
-
Ph.D. Thesis (6)
- Yaghoubi, R. (2025). Problèmes de contrôle optimal stochastique avec applications à la théorie des files d'attente et à la fiabilité [Ph.D. thesis, Polytechnique Montréal].
- Moûtassim, A. (2020). Commande optimale de processus de diffusion avec paramètres aléatoires ou avec sauts [Ph.D. thesis, Polytechnique Montréal].
- Bensalma, F. (2015). Contributions à la modélisation des processus hydrologiques [Ph.D. thesis, École Polytechnique de Montréal].
- Guilbault, J.-L. (2008). Processus de Poisson filtrés, chaînes de Markov et applications [Ph.D. thesis, École Polytechnique de Montréal].
- Labib, R. (2000). Processus de diffusion : outils de modélisation, de prévision et de contrôle [Ph.D. thesis, École Polytechnique de Montréal].
- Mazigh, M. (2000). Solutions probabilistes de problèmes en optimisation [Ph.D. thesis, École Polytechnique de Montréal].
- Yaghoubi, R. (2025). Problèmes de contrôle optimal stochastique avec applications à la théorie des files d'attente et à la fiabilité [Ph.D. thesis, Polytechnique Montréal].
-
Master's Thesis (9)
- Chafi, M. (2025). Étude de problèmes de premier passage du processus de Wright–Fisher [Master's thesis, Polytechnique Montréal].
- Toure, I. (2025). Instant de passage d'un mouvement brownien avec un retard aléatoire et solutions exactes d'équations différentielles à retard [Master's thesis, Polytechnique Montréal].
- Pazhoheshfar, P. (2022). A Mathematical Model for Machine Maintenance Based on Stochastic Optimal Control [Master's thesis, Polytechnique Montréal].
- Hassen, N. (2021). Approximate Inference in Bayesian Neural Networks [Master's thesis, Polytechnique Montréal].
- Bensalma, F. (2011). Processus de Poisson filtré utilisé pour la modélisation, l'estimation et la prévision des débits d'un fleuve [Master's thesis, École Polytechnique de Montréal].
- Guilbault, L. (2006). Modélisation des erreurs de prévisions de précipitations [Master's thesis, École Polytechnique de Montréal].
- Guilbault, J.-L. (2000). Utilisation des séries de fourier généralisées en probabilités appliquées [Master's thesis, École Polytechnique de Montréal].
- Gaspo, J. (1995). Commande optimale de processus d'usure [Master's thesis, École Polytechnique de Montréal].
- Labib, R. (1995). Problèmes de premier passage pour des processus de Bessel [Master's thesis, École Polytechnique de Montréal].
- Chafi, M. (2025). Étude de problèmes de premier passage du processus de Wright–Fisher [Master's thesis, Polytechnique Montréal].
