Objectifs

De nombreux problèmes en ingénierie possèdent une composante de «hasard», par exemple les fluctuations des taux d’intérêt, la variabilité du temps requis pour réaliser des activités, la demande potentielle des consommateurs, la dimension d’une pièce usinée selon des spécifications, etc. Dans ces situations, la démarche de résolution typique consiste à poser des hypothèses telles qu’utiliser une moyenne et évaluer les scénarios «pires cas». La lacune principale de cette approche est que les résultats obtenus sont conditionnels à la qualité et à la justesse des hypothèses posées.

La simulation Monte-Carlo est un outil favorisant la prise de décision robuste par rapport aux hypothèses posées. En plus de bien évaluer les scénarios moyens et «pires cas», cette technique permet de quantifier l’impact de la variabilité des valeurs supposées, comme si des milliers de scénarios possibles étaient évalués et analysés simultanément. La simulation Monte-Carlo repose essentiellement sur l’utilisation intensive de nombres aléatoires issus de distributions statistiques.

Cette formation a pour objectif de fournir aux participants une solide connaissance pratique de l’approche par simulation Monte-Carlo: en quoi elle consiste, quels sont les concepts clés et quelles en sont les applications possibles. L’utilisation d’un outil pertinent basé sur Excel est au cœur de la formation. L’accent est mis sur l’utilisation de la simulation et sur l’interprétation de ses résultats. À l’issue de ce cours, les participants pourront:

• identifier les situations pour lesquelles la simulation Monte-Carlo apporterait une valeur ajoutée;
• poser le problème adéquatement en vue de pouvoir utiliser la simulation;
• effectuer une simulation Monte-Carlo et interpréter les résultats.
  

Clientèle

Ce cours s’adresse aux ingénieurs amenés à utiliser des données de procédé ou la simulation lors de la prise de décision. Les participants doivent avoir une connaissance de base du logiciel Microsoft Excel. Ce cours n’est pas théorique. De nombreux exercices portant sur des cas réels permettent la mise en pratique durant la journée des concepts appris et la maîtrise d’un complément pour Excel.

Contenu

La simulation Monte-Carlo

• Introduction: historique, applications et méthodologie générale
• Réaliser une étude par simulation: concepts clés et méthodologie pas-à-pas détaillée
• Problèmes typiques présentés sous forme d’ateliers pratiques
  • Calcul de surfaces et de volumes
  • Rendement d’un porte-folio
  • Analyse de risque financier
  • Analyse de sensibilité de paramètres
  • Estimation de tolérances
  • Risque en gestion de projet

ÉQUIPEMENT REQUIS
Important: Les participants doivent se munir d’un ordinateur portable équipé du logiciel Microsoft Excel, version 2007 ou plus récente, installé sur un système Windows. Il est préférable que l’ordinateur possède un processeur puissant tel que les Intel Core i3, i5 ou i7, ou bien les AMD A6, A8 ou A10.

Préalable obligatoire: Le cours «Démystifier l’analyse des données, partie I» est un préalable obligatoire. Les participants peuvent l’avoir suivi par le passé, son contenu étant resté essentiellement le même.

Le nombre minimum de participants est fixé à 7 et le nombre maximum à 12.

 

Coûts

Les coûts incluent le manuel, les pauses-café, le repas du midi et le stationnement.

630,00 $ + taxes

*Unité d'éducation continue

0,75 UEC Définition